ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริบทประเทศไทย

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-68-022
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริบทประเทศไทย
บทคัดย่อ :

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมาย ปริมาณเงินทุนที่เพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการประสบความเร็จของภาคธุรกิจ ตลาดการเงินในประเทศไทย ตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามาช่วยให้การการระดมทุนของภาคธุรกิจเพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ภายใต้บริบทของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ Green Bond ที่ออกจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จำนวน 62 สัญญา ครอบคลุมระยะเวลา 7 ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2025 จากฐานข้อมูลของ ThaiBMA สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ในการศึกษาบริบท การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ความผลตอบแทนและความเสี่ยงและใช้เทคนิคการจัดกลุ่มในการจัดลำดับ Green Bond ตามระดับความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า Green Bond ส่วนใหญ่ออกโดยภาคเอกชน รองลงมา เป็นภาครัฐวิสาหกิจ และสุดท้ายเป็น ภาคต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าภายใต้บริบทของประเทศไทยตลาด Green Bond ถูกขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนซึ่งวัดโดย อัตราส่วนอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน (Current Yield: CY) สูงสุดคือ 5.55% และต่ำสุดอยู่ที่ 1.62% โดยเฉลี่ยพบว่ามีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3.40% เช่นเดียวกันกับ อัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด (Yield to Maturity: YTM) ที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 8.86% และต่ำสุดที่ 1.75% และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2021% ซึ่งต่างจากการวัดโดยใช้ HPR และ APR ซึ่งโดยภาพรวมให้ค่าอัตราผลตอบแทนสูงกว่า ในด้านความเสี่ยงของ Green Bond ใช้ตัวแปร 7 ตัวแปรครอบคลุมความเสี่ยงใน 5 ด้านคือ ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุนต่อ ผลการศึกษาพบว่า Green Bond มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำพิจารณาจากอันดับเครดิตและ ส่วนต่างเครดิต สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งวัดโดยอายุคงเหลือและอันดับเครดิตพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความเสี่ยงในการนำไปลงทุนต่อ สำหรับผลการจัดกลุ่ม Green Bond ตามระดับความโดยการวิเคราะห์ Dendrogram และการตรวจสอบความใช้ได้ของกลุ่ม(Group Validation) โดยการพิจารณาค่า AIC และ ทดสอบประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มผลการทดสอบพบว่า จำนวนกลุ่มที่เหมาะสมของ Green Bond เมื่อพิจารณาตามระดับความเสี่ยงคือ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย Green Bond ที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง และ ระดับสูงสุด จากผลการวิจัยดังกล่าว หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดการเงินในประเทศไทยสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการออกนโยบายส่งเสริมการระดมทุน เพื่อวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ

คำสำคัญ : ตราสารหนี้ , ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Green Bond Context of Thailand
Abstract :

This study investigates the development and characteristics of green bonds within the Thai financial market. The research utilizes a dataset comprising 62 green bonds registered with the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) over a seven-year period from 2019 to 2025. Descriptive statistical methods were employed to analyze the data. Financial ratios were applied to assess the returns and risks associated with these instruments, while clustering techniques were used to classify green bonds according to their risk levels. The findings reveal that the majority of green bonds were issued by private sector entities, followed by state-owned enterprises and foreign issuers. This distribution indicates that the growth of the green bond market in Thailand is primarily driven by private sector participation. In terms of return analysis, the current yield (CY) ranged from a minimum of 1.62% to a maximum of 5.55%, with an average of 3.40%. Similarly, the yield to maturity (YTM) varied between 1.75% and 8.86%, with an average of 3.20%. Notably, returns measured using holding period return (HPR) and annualized percentage rate (APR) tended to be higher overall. Risk assessment was conducted using seven variables encompassing five key risk dimensions: default risk, liquidity risk, interest rate risk, inflation risk, and reinvestment risk. The results indicate that green bonds exhibit relatively low default risk, as evidenced by credit ratings and credit spreads. Liquidity risk, assessed through remaining maturity and credit ratings, was found to be moderate, as were the other risk categories. Cluster analysis using dendrogram techniques, validated through Akaike Information Criterion (AIC) and efficiency testing, identified four distinct risk groups: low, medium, high, and highest risk. These classifications provide a nuanced understanding of the risk profiles of green bonds in the Thai market and offer insights for investors and policymakers aiming to promote sustainable finance.

Keyword : Debt-Security, Green-Bond, Thailand
รูปแบบงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2568)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2568
1/10/2567 ถึง 30/9/2568
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023