การพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของไทย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวของมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย และ เพื่อพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง ตัวสถิติ Jarque-Bera จากนั้นทดสอบความนิ่ง (Unit Root Test) และนาข้อมูลที่ได้ไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย

ผลการวิจัย พบว่าความเคลื่อนไหวของมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.005294 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.926019 และค่าต่าสุดเท่ากับ -0.725050 จากการทดสอบการแจกแจงของโดยใช้สถิติ Jarque-Bera พบว่าให้ค่าความเบ้เท่ากับ 0.155374 ค่าความโด่งเท่ากับ 4.096341 และให้ค่าสถิติ Jarque-Bera เท่ากับ 5.140012 โดยให้ค่า Probability เท่ากับ 0.07 แสดงว่า ข้อมูลอัตราผลตอบแทนมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทยมีการแจกแจงแบบปรกติ โดยความเคลื่อนไหวของมูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทยในช่วง เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับ 8 ล้านบาทโดยเฉลี่ย แต่ในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มของมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นและมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 48 ล้านบาทโดยประมาณในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ในส่วนการศึกษาหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดของประเทศไทย โดยใช้แบบจาลอง GARCH(p,q) พบว่า แบบจาลอง GARCH(0,2) มีความเหมาะสมที่สุดในการนามาใช้พยากรณ์มูลค่าการส่งออกสับปะรดผลสดในอนาคต โดยมีสมการพยากรณ์ คือซึ่งจากการตรวจสอบความเหมาะสมด้วยค่า Q-Statistics พบว่าค่าความแปรปรวนของค่า

คลาดเคลื่อนเป็นอิสระจากกัน หมายความว่าตัวแบบพยากรณ์ GARCH(0,2) มีความเหมาะสมที่จะ

นามาใช้พยากรณ์ได้ โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยใช้ค่า MAE (Mean Absolute

Error) และค่า MSE (Mean Square Error) เท่ากับ 0.0661 และ 0.0079 ตามลา ดับ

The purpose of this research was to examine the movement of Thailand’s pineapple export

value, determining the forecasting model using GARCH(p,q) for predicting the pineapple export

value in the future.

The results were found that the average of pineapple export value is -0.005294 , maximum

and minimum value of export are 0.926019 and -0.725050 respectively. By using Jarque-Bera

statistics testing, it reveals that Thailand’s pineapple export value is normality. The trend of

pineapple export value of Thailand tends to be stable during January 2015 till December 2016 at 8

million baht on average. At the beginning of January 2017, the pineapple export value increase

gradually and the export value is highest in March of 2018 at 48 million baht approximately. For

determining forecasting model using GARCH(p,q), it shows that the best fitting model for

predicting the pineapple export value is GARCH(0,2) which can be written as,

ht 0.0300 1.3720ht 1 1.0036ht 2 ? ? = + ?

The results for the performance of predictions using GARCH(0,2) using MAE and MSE are 0.0661

and 0.0079 respectively.